SNAPSHOTBTC ← Bảng điều khiển

Phòng thử nghiệm chiến lượcBETA

Tạo quy tắc vào lệnh và thoát lệnh từ các chỉ báo trên bảng điều khiển và các hàm kỹ thuật thông dụng, rồi backtest ngay trên lịch sử BTC. Mỗi chỉ báo chỉ dùng dữ liệu thực sự có vào ngày đó.

Đang tải dữ liệu…
Giá BTC (log) · tô màu = đang nắm giữ
Bội số vốn (log)
Sụt giảm
Nhật ký giao dịch
#VàoRaNgàyLợi nhuậnLý do thoát

Quy tắc backtest

  • Quy tắc được kiểm tra ở mỗi lần đóng cửa ngày theo UTC và khớp lệnh ở giá đóng cửa ngày hôm sau, không bao giờ giao dịch ngay trong ngày có tín hiệu.
  • Chỉ giao ngay: toàn bộ vào BTC hoặc toàn bộ tiền mặt. Không bán khống, không đòn bẩy.
  • Cắt lỗ, chốt lời và nắm giữ tối đa cũng xét theo giá đóng cửa và khớp ở lần đóng cửa kế tiếp (không có dữ liệu trong ngày nên thực tế có thể kích hoạt sớm hơn).
  • Sharpe tính theo lợi nhuận ngày, 365 ngày mỗi năm, lãi suất phi rủi ro 0%. Lợi nhuận đã trừ phí.

Không nhìn trước tương lai

  • Giá trị hợp lý (luật lũy thừa) được ước lượng lại mỗi 30 ngày chỉ bằng giá đến thời điểm đó; mọi phân vị chỉ so với quá khứ.
  • Trễ theo thời điểm công bố: ETF, stablecoin, mNAV, funding rate, tỷ lệ tài khoản L/S, mức đòn bẩy và long Bitfinex trễ 1 ngày; thanh khoản ròng trễ 2 ngày.
  • Vì vậy giá trị lịch sử của Nhiệt độ chu kỳ và Thủy triều tổ chức hơi khác biểu đồ trên bảng điều khiển. Đây là chủ ý.
  • Các hàm kỹ thuật (đường trung bình, RSI, % thay đổi, Bollinger) chỉ dùng giá đóng cửa.

Giới hạn và lưu ý

  • Chỉ có ba chu kỳ halving hoàn chỉnh. Mức đòn bẩy có từ 2021-09 và ETF từ 2024-01, nên chiến lược dùng chúng có thời gian backtest ngắn.
  • Thử càng nhiều quy tắc càng dễ tìm được tổ hợp tình cờ khớp với quá khứ. Kết quả vẫn đứng vững khi đổi tham số và ngày bắt đầu mới đáng tham khảo hơn.
  • Công cụ nghiên cứu cá nhân của CompoundWater. Kết quả backtest trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Không phải lời khuyên đầu tư.