Laboratório de estratégiasBETA
Monte regras de entrada e saída com os indicadores do painel e funções técnicas comuns e faça o backtest na hora com o histórico do BTC. Cada indicador usa apenas dados que realmente estavam disponíveis naquele dia.
Carregando dados…
Preço do BTC (log) · sombreado = posicionado
Múltiplo do capital (log)
Drawdown
Registro de operações
| # | Entrada | Saída | Dias | Retorno |
|---|
Regras do backtest
- As regras são verificadas a cada fechamento diário UTC e executadas no fechamento do dia seguinte, nunca no mesmo dia do sinal.
- Só à vista: tudo em BTC ou tudo em caixa. Sem venda a descoberto nem alavancagem.
- Stop-loss, take-profit e permanência máxima são verificados nos fechamentos e também executados no fechamento seguinte (não há dados intradiários, então na prática poderiam disparar antes).
- O Sharpe usa retornos diários, 365 dias por ano e taxa livre de risco de 0%. Os retornos são líquidos de taxas.
Sem olhar para o futuro
- O valor justo (lei de potência) é reajustado a cada 30 dias só com preços até aquele momento; todos os percentis são comparados apenas com o passado.
- Atrasados conforme a publicação: ETF, stablecoins, mNAV, taxa de financiamento, razão L/S de contas, nível de alavancagem e longs da Bitfinex 1 dia; liquidez líquida 2 dias.
- Por isso os valores históricos de Temperatura do ciclo e Maré institucional diferem um pouco dos gráficos do painel. É intencional.
- As funções técnicas (médias móveis, RSI, variação %, Bollinger) usam apenas preços de fechamento.
Limites e aviso
- Há apenas três ciclos de halving completos. O nível de alavancagem começa em 2021-09 e os ETFs em 2024-01, então estratégias que os usam têm backtests curtos.
- Quanto mais regras você testa, mais fácil é achar uma combinação que se encaixa no passado por acaso. Resultados que se mantêm ao mudar parâmetros e datas de início são mais confiáveis.
- Ferramenta pessoal de pesquisa da CompoundWater. Backtests passados não garantem resultados futuros. Não é recomendação de investimento.