Laboratorium strategiiBETA
Twórz reguły wejścia i wyjścia ze wskaźników panelu i popularnych funkcji technicznych i od razu testuj je na historii BTC. Każdy wskaźnik korzysta tylko z danych, które były naprawdę dostępne danego dnia.
Wczytywanie danych…
Cena BTC (log) · zacienione = w pozycji
Mnożnik kapitału (log)
Obsunięcie
Dziennik transakcji
| # | Wejście | Wyjście | Dni | Zwrot |
|---|
Zasady testu
- Reguły są sprawdzane przy każdym dziennym zamknięciu UTC i realizowane po zamknięciu następnego dnia, nigdy w dniu sygnału.
- Tylko spot: całość w BTC albo całość w gotówce. Bez krótkiej sprzedaży i bez dźwigni.
- Stop-loss, take-profit i maksymalne trzymanie też są sprawdzane na zamknięciach i realizowane po kolejnym zamknięciu (brak danych śróddziennych, więc w rzeczywistości mogłyby zadziałać wcześniej).
- Sharpe liczony z dziennych zwrotów, 365 dni w roku i stopy wolnej od ryzyka 0%. Zwroty po prowizjach.
Bez zaglądania w przyszłość
- Wartość godziwa (prawo potęgowe) jest ponownie szacowana co 30 dni tylko na podstawie cen do tego momentu; każdy percentyl porównuje się tylko z przeszłością.
- Opóźnione zgodnie z publikacją: ETF, stablecoiny, mNAV, stopa finansowania, współczynnik L/S kont, poziom dźwigni i longi Bitfinex o 1 dzień; płynność netto o 2 dni.
- Dlatego historyczne wartości Temperatury cyklu i Przypływu instytucjonalnego nieco różnią się od wykresów panelu. To zamierzone.
- Funkcje techniczne (średnie kroczące, RSI, zmiana %, Bollinger) korzystają tylko z cen zamknięcia.
Ograniczenia i zastrzeżenia
- Są tylko trzy pełne cykle halvingu. Poziom dźwigni zaczyna się w 2021-09, a dane ETF w 2024-01, więc strategie z nimi mają krótkie testy.
- Im więcej reguł sprawdzisz, tym łatwiej znaleźć kombinację, która przypadkiem pasuje do przeszłości. Bardziej wiarygodne są wyniki, które wytrzymują zmianę parametrów i daty startu.
- Osobiste narzędzie badawcze CompoundWater. Wyniki testów historycznych nie gwarantują przyszłych wyników. To nie jest porada inwestycyjna.