StrategielabBETA

Bouw in- en uitstapregels met de indicatoren van het dashboard en gangbare technische functies, en backtest ze direct op de BTC-geschiedenis. Elke indicator gebruikt alleen gegevens die op die dag echt beschikbaar waren.

Gegevens laden…

BTC-koers (log) · gearceerd = in positie

Vermogensmultiple (log)

Drawdown

Tradelog

#	Instap	Uitstap	Dagen	Rendement	Reden uitstap

Backtestregels

Regels worden bij elke dagelijkse UTC-slotkoers gecontroleerd en uitgevoerd op de slotkoers van de volgende dag, nooit op de dag van het signaal.
Alleen spot: volledig in BTC of volledig in cash. Geen short, geen hefboom.
Stop-loss, take-profit en maximale aanhouding worden ook op slotkoersen gecontroleerd en op de volgende slotkoers uitgevoerd (zonder intradaydata kunnen ze in werkelijkheid eerder afgaan).
Sharpe gebruikt dagrendementen, 365 dagen per jaar en een risicovrije rente van 0%. Rendementen zijn na kosten.

Niet in de toekomst kijken

De reële waarde (machtswet) wordt elke 30 dagen opnieuw geschat met alleen de koersen tot dat moment; alle percentielen worden alleen met het verleden vergeleken.
Vertraagd naar publicatiemoment: ETF, stablecoins, mNAV, funding rate, L/S-accountratio, hefboomniveau en Bitfinex-longs met 1 dag; netto liquiditeit met 2 dagen.
Daarom wijken historische waarden van Cyclustemperatuur en Institutioneel Tij iets af van de dashboardgrafieken. Dat is bewust.
Technische functies (voortschrijdende gemiddelden, RSI, % verandering, Bollinger) gebruiken alleen slotkoersen.

Beperkingen en disclaimer

Er zijn maar drie volledige halvingcycli. Het hefboomniveau begint in 2021-09 en ETF-data in 2024-01, dus strategieën die ze gebruiken hebben korte backtests.
Hoe meer regels je probeert, hoe makkelijker je een combinatie vindt die toevallig bij het verleden past. Resultaten die overeind blijven bij andere parameters en startdata zeggen meer.
Een persoonlijke onderzoekstool van CompoundWater. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geen beleggingsadvies.