전략 실험실BETA
대시보드의 지표와 자주 쓰는 기술적 함수로 진입·청산 조건을 만들어 BTC 과거 데이터로 바로 백테스트합니다. 모든 지표는 ‘그날 실제로 알 수 있었던’ 데이터만 사용합니다.
데이터 불러오는 중…
BTC 가격(로그) · 음영 = 보유 기간
자산 배수(로그)
낙폭
거래 내역
| # | 진입 | 청산 | 일수 | 수익률 |
|---|
백테스트 규칙
- 매일 UTC 종가로 조건을 판단하고 다음 날 종가에 체결합니다. 신호가 나온 당일에는 거래하지 않습니다.
- 현물만: 전액 BTC 또는 전액 현금. 공매도·레버리지 없음.
- 손절·익절·최장 보유도 종가로 판단하며 역시 다음 날 종가에 체결합니다(장중 데이터가 없어 실제로는 더 일찍 발동할 수 있습니다).
- 샤프 지수는 일간 수익률, 연 365일, 무위험 금리 0%로 계산합니다. 수익률은 수수료 차감 후입니다.
미래 데이터를 보지 않습니다
- 멱법칙 적정가는 30일마다 ‘그 시점까지’의 가격만으로 다시 추정합니다. 백분위는 모두 과거와만 비교합니다.
- 발표 시점에 맞춰 지연: ETF, 스테이블코인, mNAV, 펀딩비, 롱/숏 계정 비율, 레버리지 수위, Bitfinex 롱은 1일, 순유동성은 2일.
- 그래서 사이클 온도와 기관 수위의 과거 값은 대시보드 차트와 조금 다릅니다. 의도된 차이입니다.
- 기술적 함수(이동평균, RSI, 등락률, 볼린저)는 종가만으로 계산합니다.
한계와 면책 조항
- 완전한 반감기 사이클은 세 번뿐입니다. 레버리지 수위는 2021-09, ETF는 2024-01부터라서 이를 쓰는 전략은 백테스트 기간이 짧습니다.
- 조건을 많이 시도할수록 우연히 과거에 맞는 조합을 찾기 쉬워집니다. 파라미터와 시작일을 바꿔도 결과가 유지되어야 참고할 만합니다.
- CompoundWater의 개인 연구 도구입니다. 과거 백테스트는 미래 결과를 보장하지 않으며 투자 조언이 아닙니다.