Lab StrategiBETA
Susun aturan masuk dan keluar dari indikator dasbor dan fungsi teknikal umum, lalu uji balik langsung pada riwayat BTC. Setiap indikator hanya memakai data yang benar-benar tersedia pada hari itu.
Memuat data…
Harga BTC (log) · arsiran = sedang memegang
Kelipatan modal (log)
Drawdown
Catatan transaksi
| # | Masuk | Keluar | Hari | Imbal hasil |
|---|
Aturan uji balik
- Aturan diperiksa pada setiap penutupan harian UTC dan dieksekusi pada penutupan hari berikutnya, tidak pernah pada hari sinyal.
- Hanya spot: seluruh dana di BTC atau seluruhnya tunai. Tanpa short, tanpa leverage.
- Stop-loss, take-profit, dan tahan maksimal juga diperiksa dengan harga penutupan dan dieksekusi pada penutupan berikutnya (tanpa data intrahari, jadi pada kenyataannya bisa terpicu lebih awal).
- Sharpe memakai imbal hasil harian, 365 hari per tahun, dan suku bunga bebas risiko 0%. Imbal hasil sudah dipotong biaya.
Tidak mengintip masa depan
- Nilai Wajar Hukum Pangkat dihitung ulang setiap 30 hari hanya dengan harga sampai saat itu; semua persentil hanya dibandingkan dengan masa lalu.
- Ditunda sesuai waktu rilis: ETF, stablecoin, mNAV, funding rate, rasio akun L/S, level leverage, dan long Bitfinex 1 hari; likuiditas bersih 2 hari.
- Karena itu nilai historis Suhu Siklus dan Pasang Institusional sedikit berbeda dari grafik dasbor. Ini disengaja.
- Fungsi teknikal (rata-rata bergerak, RSI, perubahan %, Bollinger) hanya memakai harga penutupan.
Batasan dan penafian
- Hanya ada tiga siklus halving yang lengkap. Level leverage mulai 2021-09 dan data ETF mulai 2024-01, jadi strategi yang memakainya punya periode uji balik yang pendek.
- Semakin banyak aturan dicoba, semakin mudah menemukan kombinasi yang kebetulan cocok dengan masa lalu. Hasil yang tetap bertahan saat parameter dan tanggal mulai diubah lebih layak dijadikan acuan.
- Alat riset pribadi CompoundWater. Hasil uji balik masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Bukan nasihat investasi.