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Labo de stratégiesBETA

Construisez des règles d’entrée et de sortie à partir des indicateurs du tableau de bord et de fonctions techniques courantes, puis testez-les aussitôt sur l’historique du BTC. Chaque indicateur n’utilise que des données réellement disponibles ce jour-là.

Chargement des données…
Prix du BTC (log) · zone ombrée = en position
Multiple du capital (log)
Drawdown
Journal des transactions
#EntréeSortieJoursPerf.Motif de sortie

Règles du backtest

  • Les règles sont vérifiées à chaque clôture quotidienne UTC et exécutées à la clôture du lendemain, jamais le jour du signal.
  • Au comptant uniquement : tout en BTC ou tout en liquidités. Ni vente à découvert ni levier.
  • Stop-loss, prise de bénéfices et durée max. sont aussi vérifiés sur les clôtures et exécutés à la clôture suivante (sans données intrajournalières, ils pourraient se déclencher plus tôt en réalité).
  • Le Sharpe utilise les rendements quotidiens, 365 jours par an et un taux sans risque de 0 %. Performances nettes de frais.

Pas de regard vers le futur

  • La juste valeur (loi de puissance) est réestimée tous les 30 jours avec les seuls prix connus à ce moment ; chaque percentile n’est comparé qu’au passé.
  • Décalés selon la publication : ETF, stablecoins, mNAV, taux de financement, ratio L/S des comptes, niveau de levier et longs Bitfinex de 1 jour ; liquidité nette de 2 jours.
  • C’est pourquoi les valeurs historiques de la Température du cycle et de la Marée institutionnelle diffèrent légèrement des graphiques du tableau de bord. C’est voulu.
  • Les fonctions techniques (moyennes mobiles, RSI, variation %, Bollinger) n’utilisent que les prix de clôture.

Limites et avertissement

  • Il n’existe que trois cycles de halving complets. Le niveau de levier commence en 2021-09 et les ETF en 2024-01 : les stratégies qui les utilisent ont des backtests courts.
  • Plus vous testez de règles, plus il est facile de trouver une combinaison qui colle au passé par hasard. Les résultats qui tiennent quand on change les paramètres et la date de départ sont plus fiables.
  • Outil de recherche personnel de CompoundWater. Les backtests passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n’est pas un conseil en investissement.