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戦略ラボBETA

ダッシュボードの指標とよく使うテクニカル関数でエントリー・エグジット条件を組み、BTC の過去データでそのままバックテストします。各指標は「その日に実際に手に入ったデータ」だけを使います。

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BTC 価格（対数）· 網掛け＝保有期間
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#エントリーエグジット日数リターンエグジット理由

バックテストのルール

  • 毎日 UTC の終値で条件を判定し、翌日の終値で約定します。シグナル当日には売買しません。
  • 現物のみ：全額 BTC か全額現金。空売りもレバレッジもなし。
  • 損切り・利確・最長保有も終値で判定し、同じく翌日の終値で約定します（日中データがないため、実際にはもっと早く発動する可能性があります）。
  • シャープレシオは日次リターン、年 365 日、無リスク金利 0% で計算。リターンは手数料控除後です。

未来のデータは使わない

  • べき乗則フェアバリューは 30 日ごとに「その時点まで」の価格だけで再推定。パーセンタイルはすべて過去とだけ比較します。
  • 公表タイミングに合わせて遅らせています：ETF、ステーブルコイン、mNAV、資金調達率、ロング/ショート口座比率、レバレッジ水位、Bitfinex ロングは 1 日、純流動性は 2 日。
  • そのため、サイクル温度と機関水位の過去の値はダッシュボードのチャートと少し異なります。意図的な違いです。
  • テクニカル関数（移動平均、RSI、騰落率、ボリンジャー）は終値だけで計算します。

制約と免責事項

  • 完全な半減期サイクルは 3 回だけです。レバレッジ水位は 2021-09、ETF は 2024-01 からなので、これらを使う戦略はバックテスト期間が短くなります。
  • 条件を試すほど、たまたま過去に合う組み合わせが見つかりやすくなります。パラメータや開始日を変えても結果が崩れないものほど参考になります。
  • CompoundWater の個人研究ツールです。過去のバックテストは将来の結果を保証しません。投資助言ではありません。